B值m相依随机元列移动平均过程的随机指标中心极限定理

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B值m相依随机元列移动平均过程的随机指标中心极限定理

谭希丽¹,², 杨晓云¹

1. 吉林大学数学研究所, 长春 130012; 2. 北华大学理学院数学系, 吉林省吉林 132013

收稿日期:2006-05-10 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-03-26 发布日期:2007-03-26
通讯作者: 杨晓云

The Central Limit Theorem for the Sum of Random Number ofMoving Average Processes ofm DependentBValued Elements

TAN Xili¹,², YANG Xiaoyun¹

1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China；2. Department of Mathematics, Science College, Beihua University, Jilin 132013, Jilin Province, China

Received:2006-05-10 Revised:1900-01-01 Online:2007-03-26 Published:2007-03-26
Contact: YANG Xiaoyun

摘要/Abstract

摘要： ｛ε^t;t∈Z｝是均值为零、二阶矩有限的B值m相依随机元列, ｛a^j; j∈Z｝是一实数序列, 定义移动平均过程X^t利用BeveridgeNelson分解及｛ε^t;t≥ 1｝的弱收敛定理, 给出｛X^t;t≥1｝满足随机指标中心极限定理的充分条件.

关键词: m相依随机元, 移动平均过程, 随机指标中心极限定理

Abstract: Let ｛ε^t;t∈Z｝ be a sequence of mdependent Bvalued random elements with mean zeros and finite second moment. ｛a^j; j∈Z｝ is a sequence of real numbers . Define moving average process X^t. Using BeveridgeNelson decomposition and the weak convergence theorem of the sum of ｛ε^t;t≥ 1｝, we studied limit theorem of the sum of ｛X^t;t≥1｝ and gave a sufficient condition of the central limit theorem for the sum of random number of ｛X^t;t≥1｝.

Key words: mdependent random element, moving average process, the central limit theorem for the sum of random numbe

中图分类号:

O211.4

谭希丽,, 杨晓云. B值m相依随机元列移动平均过程的随机指标中心极限定理[J]. J4, 2007, 45(02): 159-164.

TAN Xili,, YANG Xiaoyun. The Central Limit Theorem for the Sum of Random Number ofMoving Average Processes ofm DependentBValued Elements[J]. J4, 2007, 45(02): 159-164.

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