时滞带跳随机最优控制的充分型最大值原理

J4 ›› 2012, Vol. 50 ›› Issue (02): 263-266.

时滞带跳随机最优控制的充分型最大值原理

邢蕾^1,2

1. 吉林大学数学研究所, 长春 130012|2. 长春工业大学基础科学学院, 长春 130012

收稿日期:2012-01-20 出版日期:2012-03-26 发布日期:2012-03-21
通讯作者: 邢蕾 E-mail:xinglei1981@yahoo.cn

Sufficient Maximum Principle of Stochastic OptimalControl with Delay and Jump Diffusion

XING Lei^1,2

1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Basic Sciences, Changchun University of Technology, Changchun 130012, China

Received:2012-01-20 Online:2012-03-26 Published:2012-03-21
Contact: XING Lei E-mail:xinglei1981@yahoo.cn

摘要/Abstract

摘要：

应用It公式和凸分析方法, 研究带有时滞和跳扩散项的随机问题最优控制变量的存在性, 得到了该问题的充分型最大值原理. 建立了原问题的Hamilton函数和伴随方程, 并对其中的函数进行了相应的假设约束.

关键词: 随机微分方程, 跳扩散过程, 时滞, 充分型最大值原理

Abstract:

We applied the It formula and convex analysis to solve the problem of the existence of optimal control variable in a state variable with delay and jump diffusion. Finally, we obtained the sufficient maximum principle. Also, we established the Hamiltonian and adjoint equation with some assumptions of the functions.

Key words: stochastic differential equation, jump diffusion, delay, sufficient maximum principle

中图分类号:

O232

邢蕾. 时滞带跳随机最优控制的充分型最大值原理[J]. J4, 2012, 50(02): 263-266.

GENG Lei. Sufficient Maximum Principle of Stochastic OptimalControl with Delay and Jump Diffusion[J]. J4, 2012, 50(02): 263-266.

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