基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计
秦喜文, 冯阳洋, 董小刚, 李巧玲, 周红梅, 郭佳静
Volatility Estimation of High Frequency Financial Data Based on Local Mean Decomposition#br#
QIN Xiwen, FENG Yangyang, DONG Xiaogang, LI Qiaoling, ZHOU Hongmei, GUO Jiajing
吉林大学学报(信息科学版)
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2019, (6): 596
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