一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断

一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断

朱复康, 王德辉, 李凤翔, 李涵

吉林大学数学研究所, 长春 130012

收稿日期:2007-11-24 修回日期:1900-01-01 出版日期:2008-11-26 发布日期:2008-11-26
通讯作者: 王德辉

Empirical Likelihood Inference foran Integervalued ARCH(p) Model

ZHU Fukang, WANG Dehui, LI Fengxiang, LI Han

Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2007-11-24 Revised:1900-01-01 Online:2008-11-26 Published:2008-11-26
Contact: WANG Dehui

摘要/Abstract

摘要： 研究整值ARCH(p)模型的经验似然推断. 利用经验似然方法, 给出了模型参数的最大经验似然估计, 并证明了估计量的相合性和渐近正态性 .

关键词: 渐近性, 经验似然, 整值ARCH(p)模型

Abstract: Empirical likelihood inference for an integervalued ARCH(p) model was studied. Empirical likelihood method was introduced, then the maximum empirical likelihood estimation of the model parameters was given, and the consistency and the asymptotic normality of the estimator were proved.

Key words: asymptotics, empirical likelihood, integervalued ARCH(p) model

中图分类号:

O212.1

朱复康, 王德辉, 李凤翔, 李涵. 一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断[J]. J4, 2008, 46(06): 1042-1048.

ZHU Fukang, WANG Dehui, LI Fengxiang, LI Han. Empirical Likelihood Inference foran Integervalued ARCH(p) Model[J]. J4, 2008, 46(06): 1042-1048.

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