INAR(1)模型参数的Bayes估计

J4 ›› 2010, Vol. 48 ›› Issue (06): 931-935.

INAR(1)模型参数的Bayes估计

张哲, 张海祥, 张卓飞| 王德辉

吉林大学数学学院, 长春 130012

收稿日期:2010-03-02 出版日期:2010-11-26 发布日期:2010-11-26
通讯作者: 王德辉 E-mail:wangdh@jlu.edu.cn

Bayesian Estimation of Parameters in the INAR(1) Model

ZHANG Zhe, ZHANG Haixiang, ZHANG Zhuo fei, WANG Dehui

College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2010-03-02 Online:2010-11-26 Published:2010-11-26
Contact: WANG Dehui E-mail:wangdh@jlu.edu.cn

摘要/Abstract

摘要：

利用Bayes方法研究INAR(1)模型的参数估计, 给出了模型参数的Bayes估计因子, 并通过数值模拟将Bayes估计与YuleWalker估计、条件最小二乘估计、条件极大似然估计进行比较. 结果表明, Bayes估计方法在一定情形下优于其他方法.

关键词: INAR(1)模型； Bayes估计；累积量, 谱分析

Abstract:

We studied the parameter estiamtion for the INAR(1) model by Bayes method, compared the Bayes estiamtor with YuleWalker estimator, the conditional least squares estimator, and the maximum likelihood estimator via simulation. The simulation results state that Bayes estimator is better than others in some situation.

Key words: INAR(1) model, Bayesian estimate, cumulants, spectral analysis

中图分类号:

O212.5

张哲, 张海祥, 张卓飞??20王德辉. INAR(1)模型参数的Bayes估计[J]. J4, 2010, 48(06): 931-935.

ZHANG Zhe, ZHANG Hai-Xiang, ZHANG Zhuo-Fei-??20Wang-De-Hui. Bayesian Estimation of Parameters in the INAR(1) Model[J]. J4, 2010, 48(06): 931-935.

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