动态规划方法在两阶段安全第一投资组合问题中的应用

J4 ›› 2011, Vol. 49 ›› Issue (04): 679-680.

动态规划方法在两阶段安全第一投资组合问题中的应用

花秋玲¹, 许璐²

1. 吉林大学经济学院, 长春 130012|2. 吉林大学数学学院, 长春 130012

收稿日期:2011-05-18 出版日期:2011-07-26 发布日期:2011-08-16
通讯作者: 许璐 E-mail:luxujilin@yahoo.cn

Application of Dynamic Programming Method inTwoStage Safety First Portfolio Selection

HUA Qiuling¹, XU Lu²

1. College of Economics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2011-05-18 Online:2011-07-26 Published:2011-08-16
Contact: XU Lu E-mail:luxujilin@yahoo.cn

摘要/Abstract

摘要：

利用随机动态规划方法, 从投资产品的价格出发, 研究两阶段安全第一准则投资问题, 给出了最优投资策略的解析解.

关键词: 投资策略, 风险管理, 安全第一, 动态规划

Abstract:

The authors studied the twostage safety first portfolio selcetion in terms of the price of the assets by means of the stochastic dyna
mic programming method, and presented the optimal investment strategy.

Key words: safety first, dynamic programming, investment strategy, risk management

中图分类号:

O221.3

花秋玲, 许璐. 动态规划方法在两阶段安全第一投资组合问题中的应用[J]. J4, 2011, 49(04): 679-680.

HUA Qiu-Ling, HU Lu. Application of Dynamic Programming Method inTwoStage Safety First Portfolio Selection[J]. J4, 2011, 49(04): 679-680.

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