求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法

求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法

王鹏¹, 吕显瑞¹, 张伸煦²

1. 吉林大学数学研究所, 长春 130012; 2. 吉林大学数学学院, 长春 130012

收稿日期:2007-10-16 修回日期:1900-01-01 出版日期:2008-03-26 发布日期:2008-03-26
通讯作者: 吕显瑞

Threestage Semiimplicit Stochastic RungeKutta Methods for Stochastic Differential Equations

WANG Peng¹, Lv Xianrui¹, ZHANG Shen xu²

1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2007-10-16 Revised:1900-01-01 Online:2008-03-26 Published:2008-03-26
Contact: Lv Xianrui

摘要/Abstract

摘要： 构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法, 给出了其两种数值格式, 并讨论了方法的数值稳定性和计算精度. 与同阶方法相比, 所给方法具有更优越的稳定性和计算精度.

关键词: 随机微分方程, 龙格库塔方法, 均方稳定性

Abstract: We discussed threestage semiimplicit stochastic RungeKutta methods for Stratonovich stochastic differential equations. The meansquare stability properties of the methods were examited. The stability properties and numerical results show the effectiveness of these methods in the pathwise approximation of stochastic differential equations.

Key words: stochastic differential equations, RungeKutta method, meansquare stability

中图分类号:

O241.8

王鹏, 吕显瑞, 张伸煦. 求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法[J]. J4, 2008, 46(02): 219-223.

WANG Peng, Lv Xianrui, ZHANG Shen xu. Threestage Semiimplicit Stochastic RungeKutta Methods for Stochastic Differential Equations[J]. J4, 2008, 46(02): 219-223.

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