摘要: 考虑求解带随机波动率的欧式期权定价问题的有限体积方法, 先将相应的Black-Scholes方程简化为与之等价的守恒形式, 再基于重心对偶剖分和线性有限元空间, 构造向后Euler和Crank-Nicolson有限体积格式. 数值实验表明, 所构造的有限体积格式有效.
中图分类号:
甘小艇, 关南星, 张坤. 有限体积法定价带随机波动率的欧式期权[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(06): 1307-1313.
GAN Xiaoting, GUAN Nanxing, ZHANG Kun. Finite Volume Method for Pricing European Optionswith Stochastic Volatility[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2016, 54(06): 1307-1313.