摘要: 采用核密度估计方法对高维ARCH(q)噪声的密度函数进行估计, 给出此估计的相合性和随机模拟结果, 并用该方法对深沪股市数据进行了分析
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中图分类号:
黄晓薇, 王德辉, 宋立新. 高维ARCH(q)模型噪声密度函数的估计[J]. J4, 2004, 42(02): 151-157.
HUANG Xiao-wei, WANG De-hui, SONG Li-xin. Estimation of noise's density function in multivariate ARCH(q) model[J]. J4, 2004, 42(02): 151-157.