一个抛物型Monge-Ampère方程的初值问题

一个抛物型Monge-Ampère方程的初值问题

王光烈, 廉松哲

吉林大学数学学院, 长春 130012

收稿日期:2003-01-16 修回日期:1900-01-01 出版日期:2003-07-26 发布日期:2003-07-26
通讯作者: 王光烈

The Initial Value Problem for aParabolic Monge-Ampère Equation

WANG Guang-lie, LIAN Song-zhe

College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2003-01-16 Revised:1900-01-01 Online:2003-07-26 Published:2003-07-26
Contact: WANG Guang-lie

摘要/Abstract

摘要： 研究一个数学金融学最优投资理论中的抛物型Monge-Ampère方程初值问题: V_sV_yy+ryV_yV_yy-θV²_{y< /sub>=0, V_yy<0, (s,y)∈［0,T)×R; V(T,y)=1-e^-λy, y∈R.
建立了其解V=V(s,y)的存在惟一性以及在最优投资问题中的应用.}

关键词: 抛物型Monge-Ampère方程, 初值问题, 初值函数无界, 最优投资问题

Abstract: For the initial value problem of a parabolic Monge-Ampère equation: V_sV_yy+ryV_yV_yy-θV²_{y< /sub>=0, V_yy<0, (s,y)∈［0,T)×R; V(T,y)=1-e^-λy, y∈R.
arisen from optimal investment theory in mathematical finance, the existence an
d the uniqueness as well as the application of the solution V=V(s,y) are established.}

Key words: parabolic Monge-Ampère equation, initial value problem, unbounded initial value, optimal investment

中图分类号:

O175.26

王光烈, 廉松哲. 一个抛物型Monge-Ampère方程的初值问题[J]. J4, 2003, 41(03): 309-313.

WANG Guang-lie, LIAN Song-zhe. The Initial Value Problem for aParabolic Monge-Ampère Equation[J]. J4, 2003, 41(03): 309-313.

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