线性模型中广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性

线性模型中广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性

邱红兵¹, 罗季²

1. 广东工业大学应用数学学院, 广州 510006; 2. 浙江财经学院数学与统计学院, 杭州 310018

收稿日期:2008-03-24 修回日期:1900-01-01 出版日期:2009-01-26 发布日期:2009-01-26
通讯作者: 罗季

On Robustness of GLSE in Terms of Error Distributionsin Linear Model

QIU Hongbing¹, LUO Ji²

1. Department of Applied Mathematics, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China;2. School of Mathematics and Statistics, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018, China

Received:2008-03-24 Revised:1900-01-01 Online:2009-01-26 Published:2009-01-26
Contact: LUO Ji

摘要/Abstract

摘要： 研究一般线性模型下广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性, 给出了误差分布的最大分布类, 使得当误差向量的分布在此范围内变动时, 广义最小二乘估计在广义均方误差准则下为一致最优估计.

关键词: 线性模型, 广义均方误差, 稳健性, 广义最小二乘估计, 最佳线性无偏估计

Abstract: Robustness of generalized least square estimator in terms of error distributions in general linear model was discussed. We explored the maximal class of distributions of error term, in which the GLSE possesses robustness, that is, the GLSE is the best linear estimator under the criterion of minimizing the generalized MSE matrix with the error distribution varying within the maximal class.

Key words: linear model, generalized MSE, robust, generalized least square estimator, best linear unbiased estimator

中图分类号:

O212.1

邱红兵, 罗季. 线性模型中广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性[J]. J4, 2009, 47(01): 13-16.

QIU Hongbing, LUO Ji. On Robustness of GLSE in Terms of Error Distributionsin Linear Model[J]. J4, 2009, 47(01): 13-16.

[1]	于卓熙, 李梦丽. 纵向数据下部分线性模型基于经验似然的变量选择[J]. 吉林大学学报(理学版), 2018, 56(4): 877-882.
[2]	王文钐, 赵世舜. 平衡损失函数下几乎无偏估计的统计性质[J]. 吉林大学学报(理学版), 2018, 56(4): 871-876.
[3]	袁晓惠, 赵雪冬. 缺失数据下基于经验似然的加权复合分位数回归推断[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(05): 1008-1016.
[4]	于卓熙, 王德辉. MA(∞)误差下部分线性模型的经验似然统计推断[J]. J4, 2011, 49(04): 615-624.
[5]	何道江, 郭大伟. 不等式约束下多元线性模型中线性估计的可容许性[J]. J4, 2007, 45(05): 738-742.
[6]	张萌, 宋立新, 王德辉. 部分线性模型最小二乘估计的强相合性[J]. J4, 2004, 42(03): 327-332.
[7]	李排昌. 矩阵的子矩阵与线性模型的假设检验[J]. J4, 2002, 40(03): 252-254.