双分数跳-扩散过程下最值期权的定价

吉林大学学报(理学版)

双分数跳-扩散过程下最值期权的定价

薛红, 李丹

西安工程大学理学院, 西安 710048

收稿日期:2015-12-31 出版日期:2016-09-26 发布日期:2016-09-19
通讯作者: 李丹 E-mail:1584937220@qq.com

Pricing of the Minimum or Maximum Option inBifractional Jump-Diffusion Process

XUE Hong, LI Dan

School of Science, Xi’an Polytechnic University, Xi’an 710048, China

Received:2015-12-31 Online:2016-09-26 Published:2016-09-19
Contact: LI Dan E-mail:1584937220@qq.com

摘要/Abstract

摘要：

利用双分数跳扩散随机分析理论及保险精算方法, 建立双分数跳扩散过程下的金融市场模型, 并给出双分数跳扩散过程下最值期权的定价公式.

关键词: 双分数跳扩散过程, 随机分析, 最值期权, 保险精算方法

Abstract:

Using the bifractional jumpdiffusion stochastic analysis theory and the actuarial approach, we set up the financial market model in bifractional jump-diffusion process and gave pricing formula of the minimum or maximum option in bifractional jumpdiffusion process.

Key words: bifractional jump-diffusion process, stochastic analysis, the minimum or maximum option, actuarial approach

中图分类号:

O211

薛红, 李丹. 双分数跳-扩散过程下最值期权的定价[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(05): 1001-1007.

XUE Hong, LI Dan. Pricing of the Minimum or Maximum Option inBifractional Jump-Diffusion Process[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2016, 54(05): 1001-1007.

[1]	胡学平, 王柳柳, 杨瑞. NSD随机阵列加权和最大值的收敛性[J]. 吉林大学学报(理学版), 2021, 59(5): 1101-1106.
[2]	胡蓉, 吴群英. 次线性期望空间下END列加权和的几乎处处收敛性[J]. 吉林大学学报(理学版), 2021, 59(3): 531-536.
[3]	张冰冰, 吴群英. 次线性期望下具有随机系数相依线性过程的完全积分收敛性[J]. 吉林大学学报(理学版), 2021, 59(2): 271-278.
[4]	刘天泽, 张勇, 谭希丽. 非线性自回归模型误差密度估计的Berry-Esseen界[J]. 吉林大学学报(理学版), 2021, 59(1): 49-54.
[5]	赵珈玉, 陆冬梅. NSD序列部分和乘积的渐近分布[J]. 吉林大学学报(理学版), 2020, 58(6): 1339-1344.
[6]	薛广明, 林福宁. 带跳随机波动率模型的美式期权及美式障碍期权定价[J]. 吉林大学学报(理学版), 2020, 58(5): 1119-1129.
[7]	卢哲昕, 谭希丽, 张勇, 刘天泽. 两两NQD序列完全矩收敛的精确渐近性[J]. 吉林大学学报(理学版), 2020, 58(5): 1149-1153.
[8]	刘影, 华志强. 带有约束条件的零一膨胀Poisson回归模型[J]. 吉林大学学报(理学版), 2020, 58(4): 853-858.
[9]	周玉兰, 程秀强, 薛蕊, 李晓慧. 广义修正随机梯度与广义Skorohod积分[J]. 吉林大学学报(理学版), 2020, 58(3): 479-485.
[10]	关丽红, 肖玉山, 赵亚男. m-WOD序列密度函数和失效率函数核估计的强相合性[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(04): 833-838.
[11]	赵力. 最长增加子列长度精确渐近性的一般结果[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(04): 844-848.
[12]	徐江, 曹忠威, 祖力. 一类具有转移和治疗机制的随机结核病模型的平稳分布与灭绝[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(2): 235-242.
[13]	李精玉, 张勇. 由NSD序列生成线性过程的中心极限定理[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(2): 300-304.
[14]	李婕, 吴群英. 次线性期望下ND序列的完全收敛与完全积分收敛[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(2): 305-310.
[15]	赵珈玉, 陆冬梅. NSD样本最近邻密度估计的相合性[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(2): 317-323.