Poisson自回归模型的平稳性检验

吉林大学学报(理学版)

Poisson自回归模型的平稳性检验

赵志文¹, 毕利¹, 张美丽²

1. 吉林师范大学数学学院, 吉林四平 136000; 2. 海军大连舰艇学院基础部, 辽宁大连 116000

收稿日期:2014-06-10 出版日期:2015-03-26 发布日期:2015-03-24
通讯作者: 赵志文 E-mail:zhaozhiwen@126.com

Stationarity Test for Poisson Autoregressive Model

ZHAO Zhiwen¹, BI Li¹, ZHANG Meili²

1. College of Mathematics, Jilin Normal University, Siping 136000, Jilin Province, China;2. Department of Basis, Dalian Naval Academy, Dalian 116000, Liaoning Province, China

Received:2014-06-10 Online:2015-03-26 Published:2015-03-24
Contact: ZHAO Zhiwen E-mail:zhaozhiwen@126.com

摘要/Abstract

摘要：

利用经验似然方法研究Poisson自回归模型的平稳性检验问题, 通过构造相关检验的经验似然比检验统计量, 在零假设下获得了检验统计量的极限分布, 并通过Monte Carlo数值模拟考察该检验方法的有限样本特征.

关键词: Poisson自回归, 经验似然, 最小二乘

Abstract:

We studied the stationarity test problem for Poisson autoregressive model using the empirical likelihood method. The empirical likelihood ratio statistic was established and its limiting distribution was obtained under null hypothesis. The finite sample property was also examined through Monte Carlo simulations. 

Key words: Poisson autoregression; , empirical likelihood; , least square

中图分类号:

O212.1

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