摘要:
用Stieltjes变换给出一般高维样本协方差矩阵的极限密度函数的显示表达式, 包括: 样本元素独立且均值为0, 方差为常数的样本协方差矩阵; 一个样本协方差矩阵与单位阵的和; 样本元素方差不等但只取两值的样本协方差矩阵; 两个不同的样本协方差矩阵之和.
中图分类号:
高瑞梅, 吕堂红, 胡江. 高维样本协方差矩阵极限谱密度的显式表达式[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(03): 499-505.
GAO Ruimei, LV Tanghong, HU Jiang. Explicit Expression of Limiting Spectral Density of High Dimensional Sample Covariance Matrices[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2016, 54(03): 499-505.