摘要:
利用经典的变分法, 考虑分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的最优控制问题, 得到了该控制问题的随机最大值原理, 其相应的伴随方程为一类分数阶Brown运动驱动的倒向随机微分方程.
中图分类号:
贾秀利, 关丽红, 汤宇. 分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的随机最大值原理[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(03): 521-523.
JIA Xiuli, GUAN Lihong, TANG Yu. Stochastic Maximum Principle for Stochastic Differential EquationsDriven by Fractional Brownian Motion with Jumps[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2016, 54(03): 521-523.