协变量缺失下变系数模型基于经验似然的加权分位数回归

吉林大学学报(理学版)

协变量缺失下变系数模型基于经验似然的加权分位数回归

袁晓惠, 鞠婷婷

长春工业大学基础科学学院, 长春 130012

收稿日期:2016-03-02 出版日期:2017-03-26 发布日期:2017-03-24
通讯作者: 袁晓惠 E-mail:yuanxh@ccut.edu.cn

Weighted Quantile Regression for VaryingCoefficient Modelswith Missing Covariates Based on Empirical Likelihood

YUAN Xiaohui, JU Tingting

School of Basic Science, Changchun University of Technology, Changchun 130012, China

Received:2016-03-02 Online:2017-03-26 Published:2017-03-24
Contact: YUAN Xiaohui E-mail:yuanxh@ccut.edu.cn

摘要/Abstract

摘要： 在部分协变量随机缺失的变系数分位数回归模型中, 提出回归参数的逆概率加权估计和基于经验似然的加权估计, 并讨论了这两种估计的大样本性质. 从渐近方差可见, 基于经验似然的加权估计效率高于逆概率加权估计.

关键词: 分位数回归, 经验似然, 协变量缺失, 逆概率加权估计, 变系数

Abstract: We proposed the inverse probability weighted (IPW) estimation of regression parameters and the empirical likelihoodbased weighted (ELW) estimation for varyingcoefficient quantile regression model with partial missing covariates, and discussed the large sample properties of these two estimations. The ELW estimation is more efficient than the IPW estimation by the asymptotic variance.

Key words: quantile regression, empirical likelihood, missing covariates, inverse probability weighted (IPW) estimation, varying-coefficient

中图分类号:

O212.4

袁晓惠, 鞠婷婷. 协变量缺失下变系数模型基于经验似然的加权分位数回归[J]. 吉林大学学报(理学版), 2017, 55(02): 281-288.

YUAN Xiaohui, JU Tingting. Weighted Quantile Regression for VaryingCoefficient Modelswith Missing Covariates Based on Empirical Likelihood[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2017, 55(02): 281-288.

[1]	武芳芳, 王可心. 一类三阶变系数偏微分方程的格子Boltzmann模型[J]. 吉林大学学报(理学版), 2021, 59(4): 763-768.
[2]	秦丹丹, 唐鑫鑫, 黄文竹. 具有变系数四阶抛物方程的B样条有限元法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2020, 58(5): 1100-1106.
[3]	陈旭梅, 刘梦雪, 王林君. 求变系数Sharma-Tasso-Olver方程的广义(G′/G)展开法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(06): 1341-1344.
[4]	袁晓惠, 刘天庆. 协变量缺失下基于诱导光滑方法的加权分位数回归[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(06): 1314-1322.
[5]	袁晓惠, 赵雪冬. 缺失数据下基于经验似然的加权复合分位数回归推断[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(05): 1008-1016.
[6]	袁晓惠, 刘天庆. 多总体测量误差模型中的经验似然推断[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(02): 266-272.
[7]	赵志文, 毕利, 张美丽. Poisson自回归模型的平稳性检验[J]. 吉林大学学报(理学版), 2015, 53(02): 235-240.
[8]	彭毳鑫, 杜泊船. 回归模型参数检验及多克隆抗体效价的回归分析[J]. 吉林大学学报(理学版), 2013, 51(05): 845-848.
[9]	史秀波, 闫广武. 变系数Wave-Like方程的格子Boltzmann模型[J]. 吉林大学学报(理学版), 2013, 51(04): 585-590.
[10]	韩玉, 金应华, 吴武清. 基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断[J]. J4, 2013, 51(02): 219-225.
[11]	于卓熙, 王德辉. MA(∞)误差下部分线性模型的经验似然统计推断[J]. J4, 2011, 49(04): 615-624.
[12]	张海祥, 王德辉. 平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断[J]. J4, 2009, 47(05): 871-876.
[13]	黄鹏展, 阿布都热西提·阿布都外力. 修正局部CrankNicolson法对变系数扩散方程的应用[J]. J4, 2008, 46(06): 1068-1072.
[14]	朱复康, 王德辉, 李凤翔, 李涵. 一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断[J]. J4, 2008, 46(06): 1042-1048.
[15]	李德生. 变系数(2+1)维Broer-Kaup方程新的类孤子解[J]. J4, 2004, 42(03): 323-326.