门限Poisson对数线性自回归模型的参数估计

吉林大学学报(理学版)

门限Poisson对数线性自回归模型的参数估计

张旭利, 杨凯, 王德辉

吉林大学数学学院, 长春 130012

收稿日期:2015-10-13 出版日期:2016-03-26 发布日期:2016-03-23
通讯作者: 王德辉 E-mail:wangdehui69@163.com

Parameter Estimation for a Threshold Poisson LogLinear Autoregressive Model

ZHANG Xuli, YANG Kai, WANG Dehui

College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2015-10-13 Online:2016-03-26 Published:2016-03-23
Contact: WANG Dehui E-mail:wangdehui69@163.com

摘要/Abstract

摘要：

给出一个新整数值时间序列模型, 它既可以刻画相关性较强的数据, 也可以刻画相关性较弱的数据. 给出了该模型平稳性的一个充分条件, 并研究其最大似然估计问题及估计的渐近性质.

关键词: Poisson自回归, 整数值GARCH模型, 最大似然估计

Abstract:

We gave a new integervalued time series model, which could describe both the strong correlation data and the weak correlation data. We gave a sufficient condition for stability of the model, and studied the problem of the maximum likelihood estimation and the asymptotic properties of the estimator.

Key words: Poisson autoregression, integervalued GARCH model, maximum likelihood estimation (MLE)

中图分类号:

O212.7

张旭利, 杨凯, 王德辉. 门限Poisson对数线性自回归模型的参数估计[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(02): 251-256.

ZHANG Xuli, YANG Kai, WANG Dehui. Parameter Estimation for a Threshold Poisson LogLinear Autoregressive Model[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2016, 54(02): 251-256.

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