关于投资收益-风险模型等价性的证明

关于投资收益-风险模型等价性的证明

赖民，　赵世舜，宋立新

吉林大学数学研究所，长春 130012

收稿日期:2003-03-25 修回日期:1900-01-01 出版日期:2003-10-26 发布日期:2003-10-26
通讯作者: 赖民

The Equivalence Property of Return-Risk Models

LAI Min, ZHAO Shi-shun, SONG Li-xin

Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2003-03-25 Revised:1900-01-01 Online:2003-10-26 Published:2003-10-26
Contact: LAI Min

摘要/Abstract

摘要： 通过拉格朗日乘子法和Kuhn-Tucker条件证明了投资收益-风险模型两种策略的等价性 , 即这两种策略对应的最优投资组合是相同的.

关键词: 收益, 风险, 拉格朗日函数, 拉氏乘子法, Kuhn-Tucker条件

Abstract: The equivalence property of two strategies in return-risk models is discussed according to Lagrange’s method of multipliers and Kuh n-Tucker conditions. It is proved that the two optimal portfolios which were sel ected from the strategies are equal provided at least two of the n expected returns are not equal.

Key words: return, risk, Lagrangian functions, Lagrange’s method of multipliers, Kuhn-Tucker conditions

中图分类号:

O212.1

赖民，　赵世舜，宋立新. 关于投资收益-风险模型等价性的证明[J]. J4, 2003, 41(04): 454-457.

LAI Min, ZHAO Shi-shun, SONG Li-xin. The Equivalence Property of Return-Risk Models[J]. J4, 2003, 41(04): 454-457.

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