摘要:
利用经典变分方法、 对偶方法和带跳的可料倒向随机比例方程, 研究状态方程为带跳的正倒向随机比例方程的随机最优控制问题, 得到了该问题的随机最大值原理.
中图分类号:
邵殿国, 宋代清, 谷晶. 带跳的正倒向随机比例系统的随机最大值原理[J]. 吉林大学学报(理学版), 2015, 53(04): 655-657.
SHAO Dianguo, SONG Daiqing, GU Jing. Stochastic Maximum Principle of ForwardBackwardStochastic Pantograph Systems with Random Jumps[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2015, 53(04): 655-657.