基于跳扩散过程的一类期权定价模型

基于跳扩散过程的一类期权定价模型

袁缘, 张诚斌, 李辉来

A Kind of Option Pricing Model Based on JumpDiffusion Process

YUAN Yuan, ZHANG Cheng-Bin, LI Hui-Lai

吉林大学学报(理学版) . 2013, (02): 187 -190 .