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Bayes推断和神经网络求解美式回望期权的隐含波动率
陶李, 朱本喜, 钱译缘, 徐嘉琪
Solving Implied Volatility of American Lookback Options by Bayesian Inference and Neural Network
TAO Li, ZHU Benxi, QIAN Yiyuan, XU Jiaqi
吉林大学学报(理学版) . 2024, (
6
): 1363 -1369 .