摘要:
为解决金融市场间波动的相依性问题, 对不同金融市场间高频数据极小值的相依性进行研究。在分析GS Copula 函数的模型方法和模型特点基础上, 研究了估计GS Copula 函数中参数的方法及正尾部相依性和负尾部相依性的模型, 并基于Eviews 软件和GS Copula 函数等理论对上证000001 指数和股指期货IF1112 指数5 min极小值的收益率序列数据的相依性进行了分析, 得出其收益率序列数据有很强的上尾部相依性。为在金融决策中降低风险提供了理论依据。
中图分类号:
霍俊爽1, 张若东1, 邰志艳1, 董小刚2. 基于Eviews 与GS Copula 的金融市场相依性研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版), 2015, 33(6): 690-.
HUO Junshuang1, ZHANG Ruodong1, TAI Zhiyan1, DONG Xiaogang2. Research on Dependency of Financial Markets Based on Eviews and GS Copula Function[J]. Journal of Jilin University(Information Science Ed, 2015, 33(6): 690-.