摘要: 研究序约束条件下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计
推断. 给出ARCH(q)模型中非负参数(α0,α1,α2,…,
αq)的一种最小二乘估计的准则函数, 证明了由此得到参数估计的强相合性.
而且通过讨论在序约束(α1≥α2≥…≥αq)下估计的
准确形式及其渐近性, 得到了检验统计量的形式, 从而解决了在参
数空间有序约束条件下的假设检验问题.
中图分类号:
王晓光, 宋立新. 序约束下ARCH模型的最小二乘估计[J]. J4, 2005, 43(03): 287-294.
WANG Xiao-guang, SONG Li-xin. Least Square Estimation about the ARCH Model under Ordered Restriction[J]. J4, 2005, 43(03): 287-294.