最优消费与投资高维REC模型的求解方法

最优消费与投资高维REC模型的求解方法

李伟¹，²，蔡华¹

1. 吉林大学数学研究所, 长春 130012; 2. 吉林大学商学院, 长春 130012

收稿日期:2008-10-10 修回日期:1900-01-01 出版日期:2009-01-26 发布日期:2009-01-26
通讯作者: 李伟

Optimizing the Investment and Consumption ofthe REC Model with High Dimensions

LI Wei¹,², CAI Hua¹

1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Business, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2008-10-10 Revised:1900-01-01 Online:2009-01-26 Published:2009-01-26
Contact: LI Wei

摘要/Abstract

摘要： 应用Brouwer度和最大值原理研究在预知由真实技术冲击引发的经济短期波动和期末人均资本存量不小于期初资本存量的条件下, 对终端时刻固定的高维离散系统给出其解的存在性条件以及最优控制应满足的必要性条件.

关键词: 哈密顿函数, 最大值原理, Brouwer度

Abstract: Under the conditions of a shortterm economic fluctuation resulted from the shock of technology and final capital stock being no less than initial capital stock, we presented the sufficient condition of solution existing and the necessary condition of the optimal control for discrete control systems with high dimensions using the Brouwer degree and the maximum principle.

Key words: Hamilton function, maximum principles, Brouwer degree

中图分类号:

O153.3

李伟，，蔡华. 最优消费与投资高维REC模型的求解方法[J]. J4, 2009, 47(01): 31-33.

LI Wei,, CAI Hua. Optimizing the Investment and Consumption ofthe REC Model with High Dimensions[J]. J4, 2009, 47(01): 31-33.

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