摘要:
采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题, 得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果. 数值实验结果表明, 所给算法即快速又精确, 为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法.
中图分类号:
王智宇, 李景诗, 朱本喜, 宋海明. 求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2014, 52(03): 489-493.
WANG Zhiyu, LI Jingshi, ZHU Benxi, SONG Haiming. Finite Difference Method for Solving AmericanPut Option under the CEV Model[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2014, 52(03): 489-493.