摘要:
考虑BlackScholes模型下美式回望看跌期权的定价问题. 先采用有限差分法对BlackScholes方程离散, 求解期权价格, 再通过Newton法求解最佳实施边界. 用两种方法交替求解, 得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果. 数值实验验证了算法的有效性.
中图分类号:
李庚, 朱本喜, 张琪, 宋海明. 求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2014, 52(04): 698-702.
LI Geng, ZHU Benxi, ZHANG Qi, SONG Haiming. Finite Difference Method for Solving American LookbackPut Option under the BlackScholes Model[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2014, 52(04): 698-702.