一类Lévy噪声驱动倒向随机偏微分方程的随机最大值原理

吉林大学学报(理学版)

一类Lévy噪声驱动倒向随机偏微分方程的随机最大值原理

贾秀利¹, 关丽红², 闫龙³

1. 吉林工商学院基础部, 长春 130507; 2. 长春大学理学院, 长春 130022;3. 吉林大学数学研究所, 长春 130012

收稿日期:2014-12-25 出版日期:2015-05-26 发布日期:2015-05-21
通讯作者: 贾秀利 E-mail:jiaxiaoyi888@126.com

Stochastic Maximum Principle for a Class of BackwardStochastic Partial Equations Driven by Lévy Noises

JIA Xiuli^1, GUAN Lihong^2, YAN Long^3

1. Department of Basic Course, Jilin Business and Technology College, Changchun 130507, China;2. College of Science, Changchun University, Changchun 130022, China;3. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2014-12-25 Online:2015-05-26 Published:2015-05-21
Contact: JIA Xiuli E-mail:jiaxiaoyi888@126.com

摘要/Abstract

摘要：

利用凸变分法和对偶技术, 研究一类Lévy噪声驱动的倒向随机发展型偏微分方程的最优控制问题, 得到了该问题的随机最大值原理.

关键词: Lé, vy噪声, 倒向随机偏微分方程, 随机最大值原理

Abstract:

Using convex variation method and a duality technique, we studied stochastic optimal control problem for backward stochastic partial differential equations with abstract evolution form driven by Lévy noises, and obtained the maximum principle of this problem.

Key words: Lévy noises, backward stochastic partial differential equations, stochastic maximum principle

中图分类号:

O211.63

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JIA Xiuli, GUAN Lihong, YAN Long. Stochastic Maximum Principle for a Class of BackwardStochastic Partial Equations Driven by Lévy Noises[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2015, 53(03): 467-470.

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