摘要:
用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题, 在设定保险人理赔总额上限的情况下, 基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险, 得到了配置给个体风险的资本金额、 相应的Orlicz分位点, 以及保险人财务安全条件下的门限值、 个体风险资本金额、 置信水平与保险人容忍上限的关系式.
中图分类号:
荀立, 董娜娜, 王德辉. 基于Haezendonck-Goovaerts风险度量的资本配置[J]. 吉林大学学报(理学版), 2015, 53(04): 634-640.
XUN Li, DONG Nana, WANG Dehui. Capital Allocation Based on HaezendonckGoovaerts Risk Measure[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2015, 53(04): 634-640.