摘要: 考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件. 首先, 基于随机Riccati方程自身结构的特点, 利用It公式, 构造一个不带限制条件的倒向随机微分方程; 其次, 在倒向随机微分方程的构造中先使其解满足随机Riccati方程中相应的代数限制条件, 再利用二者间的关系给出随机Riccati方程解的存在性条件.
中图分类号:
许洁, 吕显瑞. 一类随机Riccati方程解的存在性[J]. 吉林大学学报(理学版), 2017, 55(03): 613-616.
XU Jie, LV Xianrui. Existence of Solution for a Class of Stochastic Riccati Equations[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2017, 55(03): 613-616.