ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质

J4 ›› 2010, Vol. 48 ›› Issue (02): 201-206.

ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质

咸巍^1,2, 宋立新³, 赖民^1

1. 吉林大学数学研究所, 长春 130012|2. 长春理工大学理学院, 长春 130022;3. 大连理工大学数学科学学院, 辽宁大连 116024

收稿日期:2009-07-25 出版日期:2010-03-26 发布日期:2010-03-22
通讯作者: 赖民 E-mail:laimin@jlu.edu.cn

symptotic Properties of M-Estimation of the ARCH(0,q) Model

XIAN Wei^1,2, SONG Lixin³, LAI Min¹

1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Science, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China;3. School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology, Dalian 116024, Liaoning Province, China

Received:2009-07-25 Online:2010-03-26 Published:2010-03-22
Contact: LAI Min E-mail:laimin@jlu.edu.cn

摘要/Abstract

摘要：

在一个新的准则函数下, 用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性, 并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.

关键词: ARCH(0,q)模型, 遍历性, M-估计, 相合性, 渐近正态性

Abstract:

Under a new criterion function, we proved the consistency of M-estimation of parameter of ARCH(0,q) model via the ergodic theorem, and we used central limit theorem for martingale to prove the asymptotic normality of Mestimation.

Key words: ARCH(0,q) model, ergodicity, M-estimation, consistency, asymptotic normality

中图分类号:

O212

咸巍, 宋立新, 赖民. ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质[J]. J4, 2010, 48(02): 201-206.

XIAN Wei, SONG Li-Xin, LAI Min. symptotic Properties of M-Estimation of the ARCH(0,q) Model[J]. J4, 2010, 48(02): 201-206.

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