摘要:
研究平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然方法, 利用周
期图纵坐标I(ωj)的极限性质, 给出了参数的估计方程及Whittle’s估计因子, 并证明了
对数截面经验似然比统计量L(β)的极限分布是自由度为p+q+2的χ2分布, 同时给出了模
型参数的置信域.
中图分类号:
张海祥, 王德辉. 平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断[J]. J4, 2009, 47(05): 871-876.
ZHANG Hai-Xiang, WANG De-Hui. Empirical Likelihood Inference for the StationaryARIMA(p,d,q) Model[J]. J4, 2009, 47(05): 871-876.