具有变点理赔过程的风险模型

吉林大学学报(理学版)

具有变点理赔过程的风险模型

刘琮敏¹, 张硕¹, 李琦²，王德辉¹

1. 吉林大学数学学院, 长春 130012； 2. 吉林大学学报编辑部，长春 130012

收稿日期:2016-11-25 出版日期:2017-05-26 发布日期:2017-05-31
通讯作者: 王德辉 E-mail:wangdh@jlu.edu.cn

Risk Model with ChangePoint Claims Process

LIU Congmin^1, ZHANG Shuo^1, LI Qi^2, WANG Dehui¹

1. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. Editorial Department of Journal of Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2016-11-25 Online:2017-05-26 Published:2017-05-31
Contact: WANG Dehui E-mail:wangdh@jlu.edu.cn

摘要/Abstract

摘要： 基于Poisson分布单变点的思想, 利用鞅方法研究具有变点理赔过程的风险模型, 得到其变点前后的破产概率上界, 并给出破产上界的随机模拟结果.

关键词: 鞅, 随机模拟, 调节系数, 风险模型, 破产概率

Abstract: Based on the idea of single change point of Poisson distribution, we studied the risk model with change point claim process by using martingale method, obtained the upper bound of ruin probability before and after the change point, and gave the stochastic simulation result of ruin upper bound.

Key words: adjustment coefficient, risk model, ruin probability; martingale, stochastic simulation

中图分类号:

O211.6

刘琮敏, 张硕, 李琦，王德辉. 具有变点理赔过程的风险模型[J]. 吉林大学学报(理学版), 2017, 55(03): 594-598.

LIU Congmin, ZHANG Shuo, LI Qi, WANG Dehui. Risk Model with ChangePoint Claims Process[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2017, 55(03): 594-598.

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