摘要: 假设股票价格服从CEV跳-扩散模型, 先用跳过程的It公式和Feller引理给出股票价格的概率密度函数; 然后用复合Poisson过程的测度变换, 建立风险中性测度; 最后在风险中性测度条件下, 用期望收益的无风险折现给出欧式看涨期权的定价公式.
中图分类号:
曹桂兰, 佟昕叶. CEV跳-扩散模型下期权的定价[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(1): 72-76.
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