NGINAR(1)模型的Bayes估计及预测

吉林大学学报(理学版) ›› 2019, Vol. 57 ›› Issue (06): 1385-1390.

NGINAR(1)模型的Bayes估计及预测

杨艳秋^1,2, 王德辉¹

1. 吉林大学数学学院, 长春 130012; 2. 吉林师范大学数学学院, 吉林四平 136000

收稿日期:2019-08-02 出版日期:2019-11-26 发布日期:2019-11-21
通讯作者: 王德辉 E-mail:wangdh@jlu.edu.cn

Bayesian Estimation and Prediction of NGINAR(1) Model

YANG Yanqiu^1,2, WANG Dehui¹

1. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;
2. College of Mathematics, Jilin Normal University, Siping 136000, Jilin Province, China

Received:2019-08-02 Online:2019-11-26 Published:2019-11-21
Contact: WANG Dehui E-mail:wangdh@jlu.edu.cn

摘要/Abstract

摘要： 先利用Bayes方法研究NGINAR(1)模型的参数估计问题, 再利用条件分布预测方法进行模型预测. 模拟结果表明, Bayes估计效果优于条件最小二乘估计和YuleWalker估计, 且条件分布预测方法比条件期望预测方法更适用于整数值序列.

关键词: NGINAR(1)模型, Bayes估计, 模型预测

Abstract: Firstly, the Bayesian method was used to study the problem of parameter estimation in the NGINAR(1) model, and then the method of conditional distribution prediction was used to predict the NGINAR(1) model. The simulation result shows that Bayesian estimation is better than the conditional least squares and YuleWalker estimation, and the method of conditional distribution prediction is more suitable for integervalued series than the method of conditional expectation prediction.

Key words: NGINAR(1) model, Bayesian estimation, model prediction

中图分类号:

O212.1

杨艳秋, 王德辉. NGINAR(1)模型的Bayes估计及预测[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(06): 1385-1390.

YANG Yanqiu, WANG Dehui. Bayesian Estimation and Prediction of NGINAR(1) Model[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2019, 57(06): 1385-1390.

[1]	王可, 王德辉. 双参数广义几何分布的Bayes估计及其应用[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(5): 1104-1110.
[2]	程建华, 毛施云, 王德辉. 加权平衡熵损失函数下Poisson分布参数的Bayes估计[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(04): 839-843.
[3]	颜含, 潘鸿, 高彦伟. 周期单变点Poisson过程及参数Bayes估计[J]. 吉林大学学报(理学版), 2017, 55(03): 599-605.
[4]	田家卓, 王德辉, 李雁林. (a,b)类分布的统计性质[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(03): 480-486.
[5]	许凯, 何道江. 正态-逆Gamma先验下线性模型中回归系数和误差方差Bayes估计的改进[J]. 吉林大学学报(理学版), 2014, 52(02): 251-255.
[6]	史海芳, 姬永刚. 简单半序约束下多个正态总体分布参数的Bayes估计与等值检验[J]. J4, 2013, 51(01): 1-8.
[7]	孙玉莹, 王德辉. 不同损失函数下偏正态分布的Bayes估计[J]. J4, 2012, 50(4): 638-646.
[8]	张颂, 王德辉. 熵损失下定数Progressive删失情形Weibull分布尺度参数的估计[J]. J4, 2012, 50(02): 219-226.
[9]	施三支, 王德辉, 宋立新, 闫丽. 随时间变化系数参数AR模型的Bayes估计[J]. J4, 2011, 49(05): 857-860.
[10]	张哲, 张海祥, 张卓飞??20王德辉. INAR(1)模型参数的Bayes估计[J]. J4, 2010, 48(06): 931-935.
[11]	赵志文,, 王德辉, 李涵. 二次损失函数下Poisson回归模型中参数的近似Bayes估计[J]. J4, 2008, 46(05): 836-840.
[12]	徐宝,, 王德辉, 付志慧,. 对称损失下一类刻度分布族参数的估计[J]. J4, 2008, 46(04): 591-594.
[13]	徐宝,, 王德辉, 付志慧,. 一类对称损失下刻度参数估计的不变性[J]. J4, 2007, 45(05): 697-700.
[14]	杜宇静, 孙晓祥, 尹江艳. p,q-对称熵损失函数下指数分布的参数估计[J]. J4, 2007, 45(05): 764-767.
[15]	杜宇静, 孙晓祥. q对称熵损失函数下正态总体刻度参数的估计[J]. J4, 2007, 45(01): 39-43.