摘要: 考虑Black-Scholes模型下的美式看跌期权定价问题. 首先, 基于Black-Scholes模型, 设计一种针对该模型的神经网络算法, 并给出美式期权价格的数值近似; 其次, 通过与传统的二叉树方法对比, 证明该算法的有效性.
中图分类号:
宋海明, 侯頔. Blac-Scholes模型下美式期权定价的神经网络算法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2021, 59(5): 1089-1092.
SONG Haiming, HOU Di. Neural Network Algorithm for American Option Pricing under Black-Scholes Model[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2021, 59(5): 1089-1092.