p维TVPAR模型中参数的极大似然估计

吉林大学学报(理学版)

p维TVPAR模型中参数的极大似然估计

施三支¹, 闫丽¹, 王泽升²

1. 长春理工大学理学院, 长春 130022; 2. 吉林大学数学学院, 长春 130012

收稿日期:2013-03-01 出版日期:2013-11-26 发布日期:2013-11-21
通讯作者: 施三支 E-mail:shisanzhi@sina.com

Maximum Likelihood Estimate of TimeVaryingParameter Autoregression Model

SHI Sanzhi¹, YAN Li¹, WANG Zesheng²

1. School of Science, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China;2. College of Mathematics, Jilin University, Chang
chun 130012, China

Received:2013-03-01 Online:2013-11-26 Published:2013-11-21
Contact: SHI Sanzhi E-mail:shisanzhi@sina.com

摘要/Abstract

摘要：

采用极大似然估计方法给出一类特殊的p维随时间变化参数自回归时间序列模型(TVPAR(p)模型)中系数参数的极大似然估计, 并导出了参数估计的显式解. 讨论模型平稳的条件, 并对模型进行了模拟计算.

关键词: TVPAR模型, 极大似然估计, 平稳性

Abstract:

We proposed the maximum likelihood method to estimate the parameters in a special timevarying parameter autoregression model (TVPAR(p) model). The maximum likelihood estimate results of all the unknown parameters were given.The stability of the TVPAR model was discussed. Simulation was used to illustrate the proposed estimation method.

Key words: TVPAR model, maximum likelihood estimation, stability

中图分类号:

O212.1

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