INGARCH(1,1)模型参数的矩估计和Bayes估计

J4 ›› 2009, Vol. 47 ›› Issue (05): 899-902.

INGARCH(1,1)模型参数的矩估计和Bayes估计

朱复康, 李琦

吉林大学数学学院, 长春 130012

收稿日期:2009-04-08 出版日期:2009-09-26 发布日期:2009-11-03
通讯作者: 朱复康 E-mail:zfk8010@163.com

Moment and Bayesian Estimation of Parameters inthe INGARCH(1,1) Model

SHU Bi-Kang, LI Qi

College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2009-04-08 Online:2009-09-26 Published:2009-11-03
Contact: SHU Bi-Kang E-mail:zfk8010@163.com

摘要/Abstract

摘要：

利用矩方法和Bayes方法研究INGARCH(1,1)模型的参数估计问题, 证明了矩估计量的强相合性和渐近正态性. 模拟结果表明, 两种估计量都得到了较好的结果.

关键词: 渐近性, Bayes推断, INGARCH(1,1)模型, 矩估计量

Abstract:

Using methods of moment and Bayes, the authors considered the problem of parameter estimation in the INGARCH(1,1) model. Strong consistency and asymptotic normality of the moment estimator were proved. The simulation study shows that both estimators perform well.

Key words: asymptotics, Bayesian inference, INGARCH(1,1) model, moment estimator

中图分类号:

O212.1

朱复康, 李琦. INGARCH(1,1)模型参数的矩估计和Bayes估计[J]. J4, 2009, 47(05): 899-902.

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