序约束下AR(2)模型参数的拟似然估计

J4 ›› 2011, Vol. 49 ›› Issue (03): 447-451.

序约束下AR(2)模型参数的拟似然估计

齐芯^1,2, 王德辉²

1. 吉林大学珠海学院, 广东珠海 519041|2. 吉林大学数学研究所, 长春 130012

收稿日期:2010-09-25 出版日期:2011-05-26 发布日期:2011-06-15
通讯作者: 王德辉 E-mail:Wangdh@jlu.edu.cn

Quasilikelihood Estimation of Parameters inAR(2) Model under Order Restriction

QI Xin^1,2, WANG Dehui²

1. College of Zhuhai, Jilin Universty, Zhuhai 519041, Guangdong Province, China;2. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2010-09-25 Online:2011-05-26 Published:2011-06-15
Contact: WANG Dehui E-mail:Wangdh@jlu.edu.cn

摘要/Abstract

摘要：

在约束条件下利用拟似然估计方法对AR(2)模型的参数进行统计推断, 研究了拟似然估计a*的相合性及渐近正态性, 并给出了AR(2)模型参数序关系的假设检验方法及模拟结果.

关键词: 拟似然估计, 序约束, 假设检验

Abstract:

We studied the parameter estimation for AR(2) model under simple order restriction via quasilikelihood method. The strong consistency and asymptotic property of quasilikelihood estimator [WTHX]〖AKα^〗[WT] and the restriction quasi-likelihood estimator a* were discussed. Furthermore, we considered the problem of testing homogeneity of parameters against the simple order restriction, and also gave a simulation.

Key words: quasi-likelihood estimation, order restriction, hypothesis testing

中图分类号:

O212.1

齐芯, 王德辉. 序约束下AR(2)模型参数的拟似然估计[J]. J4, 2011, 49(03): 447-451.

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