摘要:
基于高斯伪似然方法提出一种广义估计方程中工作相关阵的相合正定估计方法, 并证明了无论工作相关阵是否被正确指定, 所提出的AR(1)、 等相关和MA(1)工作相关阵的高斯伪似然估计均为正定的. 模拟结果表明, 基于正定相关阵估计广义估计方程的回归参数估计是高效的.
中图分类号:
袁晓惠, 刘天庆. 基于高斯伪似然的正定相关阵估计及其应用[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(03): 506-512.
YUAN Xiaohui, LIU Tianqing. Positive Definite Correlation Matrix Estimator and Its ApplicationBased on Gaussian Pseudolikelihood[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2016, 54(03): 506-512.