不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似

吉林大学学报(理学版)

不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似

刘春洋, 韩月才, 吕显瑞

吉林大学数学学院, 长春 130012

收稿日期:2016-04-14 出版日期:2016-09-26 发布日期:2016-09-19
通讯作者: 吕显瑞 E-mail:lvxr@jlu.edu.cn

Numerical Approximation of Butterfly OptionPrice with Uncertain Volatility Model

LIU Chunyang, HAN Yuecai, LV Xianrui

Colleg of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China

Received:2016-04-14 Online:2016-09-26 Published:2016-09-19
Contact: LV Xianrui E-mail:lvxr@jlu.edu.cn

摘要/Abstract

摘要：

用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式, 并证明了数值近似迭代格式的稳定性.

关键词: 蝶式期权, 不确定波动率, 非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程

Abstract:

We gave an iterative scheme for the numerical solution of butterfly option price by the implicit difference method, and proved the stability of numerical approximate iterative scheme.

Key words: butterfly option, uncertain volatility, nonlinear Black-Scholes-Barenblatt PDE

中图分类号:

O211

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