INGARCH模型拟极大似然估计的相合性

J4 ›› 2010, Vol. 07 ›› Issue (4): 600-604.

INGARCH模型拟极大似然估计的相合性

潘保国, 林依勤

湖南科技学院数学与计算科学系, 湖南永州 425100

收稿日期:2009-10-26 出版日期:2010-07-26 发布日期:2011-06-14
通讯作者: 林依勤 E-mail:yqlin@yahoo.cn

Consistency of Quasimaximum Likelihood Estimatorsin INGARCH Model

PAN Baoguo, LIN Yiqin

Department of Mathematics and Computation, Hunan University of Science and Engineering,Yongzhou 425100, Hunan Province, China

Received:2009-10-26 Online:2010-07-26 Published:2011-06-14
Contact: LIN Yiqin E-mail:yqlin@yahoo.cn

摘要/Abstract

摘要：

利用拟极大似然方法研究INGARCH模型参数的估计问题, 证明了拟极大似然估计的强相合性. 模拟结果表明, 在样本数较大时, 拟极大似然估计比最大似然估计效果更好.

关键词: INGARCH模型, 平稳性, 拟极大似然, 相合性

Abstract:

The problems of parameter estimation in the INGARCH model were studied by making use of a method of quasimaximum likelihood. Strong consistency of the estimators was proved. When the number of the sample is comparatively large, the simulation study shows that the quasimaximum likelihood estimators perform more better than the maximum likelihood estimators.

Key words: INGARCH model, stationarity, quasimaximum likelihood, consistency

中图分类号:

O212.6

潘保国, 林依勤. INGARCH模型拟极大似然估计的相合性[J]. J4, 2010, 07(4): 600-604.

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