摘要:
考虑一类离散时间风险模型的破产问题. 模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)), 并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链. 针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况, 用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
中图分类号:
程建华, 王德辉. Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界[J]. J4, 2012, 50(02): 173-178.
CHENG Jian-Hua, WANG De-Hui. Upper Bounds for Ruin Probabilities in Dependent Risk Modelwith Markov Chain Interest Rate[J]. J4, 2012, 50(02): 173-178.