非确定波动率下期权定价模型的有限体积法

吉林大学学报(理学版) ›› 2019, Vol. 57 ›› Issue (5): 1095-1103.

非确定波动率下期权定价模型的有限体积法

甘小艇^1,2, 徐登国^1,3, 赵仁庆¹

1. 楚雄师范学院数学与统计学院, 云南楚雄 675000; 2. 电子科技大学数学科学学院, 成都 611731;
3. 北京理工大学自动化学院, 北京 100081

收稿日期:2019-01-07 出版日期:2019-09-26 发布日期:2019-09-19
通讯作者: 甘小艇 E-mail:9xtgan@tongji.edu.cn

Finite Volume Method of Option Pricing Modelunder Uncertain Volatility

GAN Xiaoting^1,2, XU Dengguo^1,3， ZHAO Renqing¹

1. School of Mathematics and Statistics, Chuxiong Normal University, Chuxiong 675000, Yunnan Province, China;2. School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China;3. School of Automation, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China

Received:2019-01-07 Online:2019-09-26 Published:2019-09-19
Contact: GAN Xiaoting E-mail:9xtgan@tongji.edu.cn

摘要/Abstract

摘要： 针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法, 构造非线性HJB(HamiltonJacobiBellman)方程全隐式的有限体积格式, 并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明. 数值实验验证了该方法的稳健性和有效性.

关键词: 非确定波动率期权模型, 有限体积法, HJB方程, 数值实验

Abstract: In view of the numerical solution of option pricing model under uncertain volatility, we constructed a fully implicit finite volume scheme of the nonlinear HJB (HamiltonJacobiBellman) equation， and proved the stability, existence and uniqueness of the scheme. The robustness and effectiveness of the proposed method were verified by numerical experiments.

Key words: uncertain volatility option model, finite volume method, HJB equation, numerical experiment

中图分类号:

O241.82

甘小艇, 徐登国, 赵仁庆. 非确定波动率下期权定价模型的有限体积法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(5): 1095-1103.

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