摘要: 针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法, 构造非线性HJB(HamiltonJacobiBellman)方程全隐式的有限体积格式, 并给出格式的稳定性、 解的存在和唯一性证明. 数值实验验证了该方法的稳健性和有效性.
中图分类号:
甘小艇, 徐登国, 赵仁庆. 非确定波动率下期权定价模型的有限体积法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(5): 1095-1103.
GAN Xiaoting, XU Dengguo, ZHAO Renqing. Finite Volume Method of Option Pricing Modelunder Uncertain Volatility [J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2019, 57(5): 1095-1103.