解系数间断随机微分方程的Heun法

J4 ›› 2011, Vol. 49 ›› Issue (02): 228-233.

解系数间断随机微分方程的Heun法

陈旭梅^1,2, 孟品超³

1. 江苏大学理学院, 江苏镇江 212013|2. 吉林大学数学研究所, 长春 130012;3. 长春理工大学理学院, 长春 130022

收稿日期:2010-06-08 出版日期:2011-03-26 发布日期:2011-06-14
通讯作者: 陈旭梅 E-mail:chenxumei@ujs.edu.cn

Heun Method for Numerically Solving StochasticDifferential Equations with Discontinuous Coefficients

CHEN Xumei^1,2, MENG Pinchao³

1. Faculty of Science, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, Jiangsu Province, China;2. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;3. School of Science, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China

Received:2010-06-08 Online:2011-03-26 Published:2011-06-14
Contact: CHEN Xumei E-mail:chenxumei@ujs.edu.cn

摘要/Abstract

摘要：

使用Heun法求解系数间断的随机微分方程, 给出了数值计算格式, 并讨论了格式的弱收敛性. 数值实验表明, 与Euler法相比, Heun法求解系数间断的随机微分方程收敛速度更快.

关键词: Heun法, 系数间断, 随机微分方程, 弱收敛

Abstract:

We studied the numerical method for stochastic differential equations with discontinuous coefficients via Heun method. The numerical computational scheme was given to solve such a type of equations. The weak convergence of the method was also discussed. The numerical examples demonstrate that the convergence rate of Heun method was faster than that of Euler method.

Key words: Heun method, discontinuous coefficient, stochastic differential equation, weak convergence

中图分类号:

O241.8

陈旭梅, 孟品超. 解系数间断随机微分方程的Heun法[J]. J4, 2011, 49(02): 228-233.

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