摘要: 用高维随机矩阵理论, 对高维双样本协方差矩阵相等性的检验给出一种新方法. 结果表明, 利用高维随机F-矩阵线性谱统计量的中心
极限定理给出检验统计量的极限分布, 不仅适用于高维数据, 而且对于非正态的情形仍有效.
中图分类号:
何冰, 薄晓玲. 基于随机F-矩阵的高维双样本协方差矩阵相等性检验[J]. 吉林大学学报(理学版), 2019, 57(1): 65-71.
HE Bing, BO Xiaoling. Test of Equality of TwoSample HighDimensional Covariance Matrices Based on Random F-Matrix#br#[J]. Journal of Jilin University Science Edition, 2019, 57(1): 65-71.